Forex Datenquelle

Datenquellen Datenquellen sind ein neues Feature in Forex Strategy Builder Professional. Sie ermöglichen es Ihnen, einen anderen Ort für die verschiedenen Daten, die Sie verwenden, sowie für die verschiedenen Symbole und Parameter für jeden Broker zu setzen. It039s eine gute Idee, um eine andere Datenquelle für jeden Broker, den Sie verwenden. Auf diese Weise können Sie Ihre vorherigen Daten nicht überschreiben, und Sie können sie ändern, indem Sie die Datenquelle ändern. FSB Pro kommt mit einer Datenquellenvorgabe: FSB-Demo-Daten und einem Satz von historischen Demo-Daten. Die Datenquellen-Seite finden Sie in der Systemsteuerung Datenquellen. Es gibt ein Listenfeld mit allen verfügbaren Datenquellen von der linken Seite der Seite. Sie können ihre Position durch Ziehen und Ablegen in das Feld ändern. Datenquelleneinstellungen Alle Einstellungen auf dieser Seite beziehen sich auf die aktuell ausgewählte Datenquelle. Datenverzeichnis - es enthält die historischen Datendateien im CSV-Format. Normalerweise befinden sich die Datenordner im Verzeichnis C: Program FilesForex Strategy Builder ProUser FilesData. Sie können den Ordner ändern, indem Sie einen neuen Namen festlegen (falls er sich im Ordner "Daten" befindet) oder indem Sie den vollständigen Pfad festlegen. Sie können auch die Schaltfläche Durchsuchen. Es öffnet ein Dialogfenster zur Auswahl der Ordner. Beschreibung - Der Beschreibungstext dient der Beschreibung der Datenquelle. Es hat keine besondere Bedeutung. Prüfen Sie die Daten beim Laden - wenn diese Option aktiviert ist, überprüft FSB Pro Datendateien auf mehrere Abweichungen. Es druckt die eventuellen Fehler auf der History Center-Seite oder zeigt Warnungen im Ausgabeprotokoll an. Schlechte Daten abschneiden - bei eingeschalteter Option überprüft das Programm auf fehlende Daten (mehr als 5 Tage) und unvollständige Balken (mehr als 10 bar bei Open Close). Das Programm lädt Daten, die nach der letzten Lücke beginnen. Abschneiden Sat und Sun Daten - es steuert, ob FSB Pro historische Daten von Samstag und Sonntag lädt. Füllen Sie Data Gaps - zwingt Forex Strategy Builder Professional, die Lücken zwischen Bars zu füllen. Es setzt eine Bar Öffnen Sie den Preis gleich der vorherigen Bar Close Preis. Cache-Datendateien - wenn it039s auf, speichert FSB Pro Datendateien in einem binären Format im DataData Cache-Ordner. FSB Pro lädt im Cache gespeicherte Daten schneller als CSV-Dateien. Reload Corresponding Files - Dieser Befehl weist FSB Pro an, alle aktuellen Dateien zu laden, außer denen, die in Generator und Optimizer verwendet werden. Open Data Directory - öffnet das Verzeichnis im Windows Explorer. Hinzufügen eines Datenquellen-Datenquellennamens - der Name der neuen Datenquelle. Es muss eindeutig sein. Datenverzeichnis - das Datenverzeichnis für die neue Datenquelle. Kopieren von Symbolen und Einstellungen von - wenn diese Option aktiviert ist, kopiert das Programm alle Symbole aus der ausgewählten Datenquelle. Wenn die Option deaktiviert ist, erstellt FSB Pro nur das EURUSD-Symbol. Sie können weitere Symbole später über die Symbole hinzufügen. Kopieren von Symbolen und Einstellungen aus - wenn diese Option aktiviert ist, erstellt das Programm ein neues Datenverzeichnis. Löschen einer Datenquelle Die Schaltfläche "Datenquelle löschen", die sich unterhalb des Listenfelds befindet, löscht das aktuell ausgewählte Element. Beachten Sie die folgenden Fälle: Sie können die FSB-Daten-Datenquelle nicht löschen Sie können keine Datenquelle löschen, die derzeit in einer offenen Strategie verwendet wird. Wenn Sie die Datenquelle löschen klicken. Wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Sie müssen den Löschvorgang bestätigen oder abbrechen. Importieren von Symbolen Sie können Symbole aus drei verschiedenen Quellen importieren, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche Importieren klicken. Das Programm schreibt die importierten Symbole in die aktuell ausgewählte Datenquelle. Die neuen Symbole überschreiben die vorhandenen Symbole mit demselben Namen. Importieren von Symbolen aus - dieses Werkzeug importiert Symbole aus einer anderen Datenquelle. Importieren Sie Symbole aus Instruments. xml - es importiert Symbole aus dem Freeware FSB. Wenn Sie die Schaltfläche Importieren drücken, sucht das Programm im Standardspeicherort von Instruments. xml. Wenn die Datei nicht gefunden wird, wird ein Dialogfeld Datei auswählen angezeigt. Import aus MT4 Verbindung - importiert es ein Symbol aus einer Händler-Verbindung. Es muss FSB Pro an MT4 angeschlossen werden, um ein Symbol zu importieren. So verwenden Sie das MT4-Symbole-Import-Tool: Öffnen Sie Meta Trader und fügen Sie den Expert zu einem Diagramm hinzu, das Sie die symbol039s-Daten aus Open etwas Strategie im Trader-Modus in FSB Pro nehmen und es mit Meta Trader verbinden möchten. Schreiben Sie die gleiche Verbindungs-ID-Nummer im Textfeld symbol039s import. FOREX STRATEGIE REMINISCENZEN EINES HANDELS-OPERATORS Finden Sie eine gute historische Datenquelle Im letzten Artikel haben wir die Idee eingeführt, robuste Handelssysteme für Devisen aufzubauen und einige der Merkmale verglichen Der FX - und Futures-Märkte, wobei FX ein eigenes, aber auch nicht-zufälliges Verhalten hat. Dieser Artikel untersucht nun die erste große Herausforderung, ein System aufzubauen, nämlich eine zuverlässige historische Datenbank aufzubauen: Wenn wir Futures-Märkte diskutierten, wäre dies relativ einfach, da es zu einem bestimmten Zeitpunkt nur einen Kurs gibt, der mit einem bestimmten Volumen gehandelt wird , Die direkt aus nahezu allen relevanten Terminbörsen sowie Dritten erhältlich ist. Der FX-Markt ist ziemlich einzigartig: Obwohl es bei weitem der liquideste Markt in der Welt, itrsquos auch die meisten zersplittert. Ohne Zentralbörse macht jede Bank für jedes Währungspaar einen eigenen Preis. Daher kann EURUSD zu einem beliebigen Zeitpunkt theoretisch als 1,334042 an einer Bank, 1,333941 an einer anderen und 1,334143 an einer dritten Börse notiert werden, jeweils mit einer eigenen weiß gekennzeichneten oder proprietären elektronischen Handelsplattform, die sonst als ECN (Electronic Communication Network) bezeichnet wird ). Es gibt auch eine wachsende Zahl von ECNs im Wettbewerb um Liquidität, wo lsquobuy siderso Gegenparteien ihre eigenen Preise in die Systeme einreichen können. Dies macht es unmöglich, ein wirklich vollständiges, sauberes und genaues Bild der intraday FX Preise zu erhalten. Allerdings ist auch der derzeitige, fragmentierte, elektronische Markt ein Quantensprung vorwärts, von nur verhältnismäßig letzten Jahren: Am Anfang ndash Stimme Brokers Vor ECNs bestand, war der meiste FX-Handel über dem Telefon, mit einem Händler, der auf einem lsquospotrsquo Schreibtisch, Wie der Autor einmal war, mit einem halben Dutzend lsquobroker boxesrsquo, alle schreien die Preise. Zum Beispiel kann ein lsquoDollar Markrsquo (US Dollar / Deutsche Deutsche Mark) Spot-Dealer (der Autor vor dem Euro) eine Broker-Box rufen, ldquothoth, fünfunddreißig, in fiverdquo und einem anderen, ldquothoth, vierunddreißig, drei Durch fiverdquo etc. mit dem lsquothree durch fiversquo, das die Größe, in den Millionen, dass der Preis gut war und die lsquobig figurersquo nicht zitierte, wie das bekannt war von allen Beteiligten. Jeder Trader, für jedes Währungspaar, würde eine Reihe von Boxen schreien ähnliche Preise und damit das klassische Bild eines Bankrsquos-Handels-Boden, eine Kakophonie des Klanges. Die Realität ist in diesen Tagen sehr unterschiedlich, wobei die Sprachvermittler fast vollständig durch ECNs ersetzt wurden, insbesondere in den wichtigsten Währungspaaren. In den Tagen der Stimme Broker wurde ein Teil der Spot-Tradersrsquo Kunst zu erkennen, die Broker Stimme mit dem besten Preis, gut in der Größe wollte er ausführen, die als Junior-Händler war wahrscheinlich die schwierigste Fähigkeit, vor allem, wenn der Makler zu meistern An jeder Anstalt wouldnrsquot immer die gleiche Person sein, wie sie zum Mittagessen gehen mussten, weg auf Feiertag oder gerade Schritt weg vom Schreibtisch für einige Momente sind. Ein Junior auf einem Schreibtisch würde in der Regel decken mehrere Händler, wenn sie ähnlich aus dem Schreibtisch trat, so hätte mehr als zwanzig Stimmen zu erkennen und daran zu erinnern, die lsquoboxrsquo sie auf waren. Alle Angebote wurden auch manuell eingegeben, im Gegensatz zu heutigen ECNs, wo die Angebote automatisch in den Handel gehen lsquoblotterrsquo. Bei dieser Gelegenheit ist es wahrscheinlich sehr fair zu sagen, dass Junior-Trader heute wirklich haben es einfach im Vergleich. Wenn ein Auftrag zu groß war, um mit nur einer Gegenpartei auszuführen, würde ein lsquocall outrsquo gemacht werden, wo der Händler aufstehen und schreien würde, ldquoGet me callsrdquo Jeder andere Händler auf dem Schreibtisch würde dann entweder aufrufen mehrere Banken auf, lsquoThe Reutersrsquo (Ein Interbank-Chat-System) undfür das Telefon. Jeder Händler würde dann schreien die Preise, die er gemacht wurde und der Händler die Initiierung der Aktivität würde Handzeichen und schreien ldquoyoursrdquo oder ldquominerdquo, um anzugeben, ob er kaufen oder verkaufen wollte. Es gab eine Menge von lsquospoofingrsquo, die ging, die ein Teil der Kunst der guten Ausführung war und die Beherrschung der Kunst des Spot-Handels: Zum Beispiel, wenn ein Händler an einer Bank nahm ein lsquocallrsquo von einem anderen, und fanden sie waren ein Verkäufer, Könnte er auch verkaufen, glaubte, ein großer Auftrag ging durch und erwarten, dass der Preis fallen, wie die andere Bank weiterhin ihre Bestellung auszuführen. Dies bedeutete, dass man oft kaufen aus den ersten paar lsquocallsrsquo, in der Hoffnung, dies würde die anderen Banken zu glauben, Sie waren ein Käufer, fahren den Preis, zitiert höhere Preise, in die Sie dann verkaufen könnte. Daher war es immer ein Spiel von Bluff, Gegenbluff und Parodie. Eine Anekdote, die es wert war, zu erzählen, in der der Autor involviert war, ist ein Schauplatz einer ersten Bank, die in nur wenigen Minuten eine riesige Rückkehr macht, und zwar nur durch eine einfache, aber schön ausgeführte Parodie: Die Bank war bekannt Die eine gute Beziehung zur Bank of Japan (BoJ) hatte und durch die sie zuvor in den Markt eingestiegen waren, um ihre Währung zu stärken, gelegentlich auf den Markt zu kommen und eine kolosale Marktbewegung von USDJPY und DEMJPY zu verkaufen. Das hielt immer Händlern vorsichtig, anders herum zu sein, damit sie nicht die falsche Weise auf einer Intervention gefangen und folglich das Yen gestützt hielten. Daher wusste der Chefhändler und seine Nummer zwei, der Yen-Händler, dass, wenn die Bank zu sehen wäre, eine riesige Menge an DEMJPY und USDJPY verkauft werden könnte, der Markt wohl denken kann, dass der BoJ eingreifen würde und dann auch anfangen würde zu verkaufen Die anstehende Bewegung nach unten. Eines Tages standen sie auf und schrien ldquoGet me callrdquo, was an sich ungewöhnlich war, wie dies bei den meisten Großaufträgen geschah: Da jeder der anderen Händler und Assistenten, alle begann, Preise von Banken und schrie sie heraus, schrien sie, ldquoyoursrdquo Zusammen mit der Handgeste, eine offene Hand nach unten und weg vom Körper zu drücken (um jegliche Zweifel an der Anweisung zu vermeiden), bis sie mehr als hundert Millionen US-Dollar und Deutsche Markierungen gegen den Yen verkauften. Niemand wusste, was los war, aber jeder machte seine Arbeit und bekam den Auftrag ausgeführt. Der Verkäufer fragte, was los war, da die Kunden aufgerufen, um zu fragen, was der Grund für die große Bewegung war, wie alle sahen und hörte die riesige Aufregung aus dem Schreibtisch und die unvermeidliche Gerücht verbreitet, dass es lsquoBoJrsquo Intervention war. Niemand auf dem Schreibtisch sagte ein Wort zu bestätigen oder zu leugnen, das Gerücht, wie niemand auf dem Schreibtisch, wusste, was wirklich los war. Nur die gesamte Menge verkauft und versöhnte die jetzt riesige Position der Schreibtisch hatte, war keine leichte Aufgabe. Da das Gerücht verbreitet und Spekulationen montiert, USDJPY und DEMJPY weiter sinken schnell. Dann kam die zweite Welle, oder so dachten alle. Wieder schrie der Chief Dealer, ldquoGet me callsrdquo und begann, USDJPY und DEMJPY wieder zu verkaufen. Der Markt dachte, es war der Beginn einer zweiten Welle des Verkaufs von der BoJ, da dies ihre typischen Stil war und entsprechend markiert ihre Preise viel niedriger und wieder verkauft sich. Dann kam der Anschlag des Genies ndash sie begannen zu kaufen, und alles kaufen, schreien, rdquoMine, meine, minehelliprdquo mit der begleitenden Hand Geste von bringen Sie die Handfläche bis in die Schulter, die noch sinkende Preise, wie andere Banken anfangs Dachte, es war nur ein Teil eines lsquospoofrsquo zu verkaufen. Bevor der Markt realisierte, was vor sich ging, übernahm shersquod die gesamte Position und verriegelte einen gewaltigen Profit, buchstäblich in wenigen Minuten. Jeder auf dem Schreibtisch erhielt eine Scheibe des Kuchens, für einen Job sehr gut getan und itrsquos die Art des Handels, dass wir unwahrscheinlich wieder sehen ndash so waren die Tage vor der Dominanz der ECNs. Natürlich gibt es natürlich auch einen Hinweis auf diese Anekdote, die nicht für die Nachwelt aufzuzeichnen ist: Obwohl in diesen wenigen Minuten eine riesige Anzahl von Transaktionen durchlief, wurden keine von exakter Zeit erfasst. Der Autor selbst führte wahrscheinlich Geschäfte, mit mehr als einem halben Dutzend Banken, aber die meisten, die aufgenommen worden wäre, war entweder ein Gespräch auf lsquoReutersrsquo oder ein eiliges Gekritzel auf einem Deal-Ticket nach einer Telefon-Transaktion, später mit der Gegenpartei versöhnt. Deshalb, obwohl ein extremes Beispiel, es zeigt den Punkt sehr gut dort einfach isnrsquot eine vollständig zuverlässige Quelle für genaue, historische FX-Daten vor der Dominanz der ECNs und die Situation nicht verbessert hat sich deutlich verbessert seit: Das Advent der elektronischen Handelsplattformen Als elektronische Plattformen begann Um mehr und mehr des Volumens zu dominieren, sind so genaue Daten leichter verfügbar geworden, da die Computer leicht in der Lage sind, die genaue Zeit, den Preis und das Volumen jedes Handels zu erfassen. Allerdings gibt es noch keine zentrale ECN und anstatt eine zu den dominanten Spieler, wie einige erwartet, hat der Markt weiter Fragmentierung. Das bedeutet, dass jeder Währungspaar in jeder Minute des Tages zu unterschiedlichen Preisen, Bidask-Spreads und Volumen gehandelt wird. Nur wenn man alle Preise, die auf jedem ECN und von jeder Bank und Broker gemacht wurden, zusammenfassen könnte, könnte eine wirklich genaue Aufzeichnung gebaut werden. Sogar dann aber kann eine Bank eine Rate auf mehreren ECNs zur Verfügung stellen, gut in 10mio, aber sobald eins seiner Preise getroffen wird, wird es sofort lsquopullrsquo diese Rate von den anderen ECNs. Auch wenn ein 40-Gebot in 50mio gut zu sein scheinen könnte, wenn man alle Preise zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammenfassen könnte, ist die Realität, dass es nicht gut sein kann, wenn man versucht, einen Handel dieser Größe auszuführen. Trading the Crosses Wenn jemand den Schweizer Franken gegen den Japanischen Yen verkaufen wollte, da er kein gewöhnlich zitiertes Paar ist, hat er auf den elektronischen Plattformen relativ wenig Liquidität und hat in der Folge einen größeren Preis. Allerdings sind USDCHF und USDJPY mehr aktiv gehandelt, so dass ein professioneller Trader gehen würde lsquoth durch die Beine oder lsquocomponentsrsquo gehen, USDCHF kaufen und USDJPY verkaufen, wobei die USD-Beträge auf Null sinken und eine CHFJPY-Position lassen. Dies bedeutet, dass der Trader tatsächlich gehandelt CHFJPY, aber kein Preis tatsächlich auf einem ECN oder mit einem Broker lsquodirectrsquo in CHFJPY gehandelt werden könnte. Lücken und Spikes Obwohl FX bei weitem der liquideste Markt ist, gibt es immer noch Zeiten, in denen vor allem in den weniger asiatischen Ländern und vor allem in den weniger liquiden Kreuzen keine Preise für Zeiträume erfasst werden. Das bedeutet, dass nicht nur historische Daten echte Lücken entstehen, sondern es gibt auch oft Zeiten, in denen ein bestimmtes Paar auf einer elektronischen Plattform gehandelt wird, nicht aber auf anderen. Diese Lücken in den Preisdaten müssen lsquofilledrsquo werden, was mit einem einfachen Algorithmus durchgeführt werden kann, ansonsten würde jeder Indikator, auch ein einfacher gleitender Durchschnitt, einen Input von Null für den Preis zu diesem Zeitpunkt haben, was natürlich ein enormes würde Falsche Lesung, die in einer historischen Simulation ein falsches Handelssignal auslösen kann. Umgekehrt gibt es nicht nur dort, wenn es keinen Preis gibt, gibt es Zeiten, wenn eine Spike in die Daten erscheint: Dies kann auf eine Reihe von Faktoren, aber oft, wenn jemand hat ein Angebot für den Gewinn zu nehmen, 1.2580 über Nacht. Wenn jemand anderes hat einen Stop-Bestellung zu kaufen, wenn 1.2520 gehandelt wird und es gibt keine anderen Preise im System bis zum 1.2580 Angebot, dann wäre das der nächste Preis behandelt werden. Itrsquos Marktpraxis, um diese Angebote am nächsten Morgen, wenn eine offensichtlich lsquooff Marktrsquo-Rate gehandelt wurde, aber dennoch wird es oft erscheinen in den historischen Daten zur Verfügung gestellt und es gibt ein lsquogreyrsquo Bereich, wo es fraglich ist, ob die Rate behandelt wurde lsquooff Marketrsquo oder fair zu gegebener Tageszeit und Liquidität. Eine der Herausforderungen bei der Verwendung eines einfachen Algorithmus, um die Daten zu reinigen ist, dass einige echte Marktbewegungen aussehen kann eine Menge wie ein lsquospikersquo in einem schnellen Markt, wenn einige Neuigkeiten oder wirtschaftlichen Daten, soeben freigegeben worden ist. Ein Weg, um dies zu bestätigen, die Rate über die anderen Komponenten. Betrachtet man AUDUSD und USDJPY-Komponenten zum Zeitpunkt könnte zum Beispiel ein lsquospikersquo in AUDJPY. Höhen und Tiefen Eine der am häufigsten gestellten Fragen im Devisenhandel ist, wo die Höhen und Tiefen waren, da dies ist, wo Abfragen auftreten und Geld verloren geht und auf Bestellungen. Wenn ein Kaufauftrag bei 0,9840 und das Tief bei 0,9839 angeboten wurde, dann würde der Auftrag gefüllt werden. Wenn der niedrige Preis zitiert 0,984043 war aber nie gehandelt wurde, oder lsquogivenrsquo bei 0,9840, dann wäre die Bestellung nicht gefüllt worden. Da es oft schwierig genug ist, in einer echten Handelssituation festzustellen, ob ein Auftrag gefüllt sein sollte, ist es unmöglich, mit einer historischen Simulation sicher zu sein. In der Tat, wenn ein großer Kaufauftrag bei 0,9840 platziert worden war, könnte dies die Preisaktion selbst beeinflussen, wobei die Market Maker vor dem 0,9840-Gebot kauften, da der Markt dort unterstützt werden würde. Da der Markt so zersplittert und ohne zentrale Börse die definitiven Höchststände, Tiefststände und das Volumen, in dem sie gehandelt wurden, bestimmen, bleiben Auftragsabschlüsse weiterhin eine Ursache für eine große Debatte auf einer täglichen Basis im Devisenmarkt. Predictive Pricing Da es keinen zentralen Preis für ein Währungspaar gibt, ist eine Bank oder ein Broker frei, den Preis zu machen, den sie ihren Kunden wünscht, und der Kunde ist gleichberechtigt, auf diesem Preis zu handeln oder anderweitig zu handeln. Einige Trader sind sehr vorhersehbar in ihrem Handelsverhalten und nur Handel mit einer Gegenpartei. Dies lässt sie offen für lsquopredictive pricingrsquo Algorithmen. Zum Beispiel, wenn einige Händler verkauft USDJPY früher in den Tag, dann itrsquos wahrscheinlich, dass ihre nächsten Handel in USDJPY werden, um diese Position zu decken und zu kaufen. Einige ECNs haben daher die Möglichkeit, jedem Kunden einen anderen Preis zu zeigen. Daher kann ein neutraler Preis in USDJPY 98,9496 betragen, ein Customerrsquos ECN könnte jedoch einen Kurs markieren, der bei 98,9597 immer einen höheren Punkt markiert hat, bis er seine Short-Position beendet hat, wenn er dann wieder zu einem neutralen Preis zurückkehrt und die Bank zusätzlich verdient Pip auf, dass Handel und der Kunde glauben, dass ihrques einen relativ engen Zwei-Punkt-Preis den ganzen Tag gezeigt. Der Autor hat aus erster Hand Erfahrung mit solchen Preismodellen, mit einem seiner ehemaligen Kollegen, die nur einen solchen Motor gebaut haben, für eine erstklassige Investmentbank. Itrsquos eine vollkommen legitime Praxis, da der Kunde die Freiheit hat, auf dem Preis zu handeln, oder nicht, aber die Phrase, lsquoCaveat Emptorrsquo, ist genauso wahr in heutigen FX Markt, wie es in der Römerzeit war, als die Phrase zuerst geprägt wurde : Betrachten Sie ein System, das ein Handelssignal, in USDJPY, nur einmal am Tag, für 252 Handelstage pro Jahr. Ein Punkt weg auf jedem Handel zu geben kann in einem ansonsten rentablen System resultieren und einen Nettoverlust notieren. Ohne zu wissen, warum die Verluste auftraten, kann der Trader glauben, dass ein perfekt robustes System nicht mehr auftritt und sogar noch schlimmer wäre, wenn er eine Simulation auf den damaligen Datenquellen ausführen würde, könnte er sehen, dass er einen Gewinn erzielen sollte, der immer noch nicht wusste Wo die 252pt lsquolossrsquo hergestellt wurde. Dies zeigt, wie kritisch effiziente Ausführung ist, egal wie robust die Back-Tests und wie sauber und zuverlässig die historischen Daten etwas, das wersquoll in viel mehr Tiefe, in einem künftigen Artikel. Zinssätze Ein weiterer Faktor, den wir berücksichtigen müssen, ist, wenn es um FX geht, die Futures-Trader nicht berücksichtigen müssen, die Zinsdifferenz. Da jede Währung einen bestimmten Zinssatz ergibt, erhält man Zinsen an der gekauften (langen) Währung und zahlt Zinsen in die verkaufte (kurze) Währung. Dies bedeutet, dass, wenn eine Position gehalten wurde lange ldquoKiwi Yenrdquo (NZDJPY) dann der Zinssatz, oder lsquocarryrsquo wäre etwa 3 pct pro Jahr, zu aktuellen Raten. Das heißt, wenn der Wechselkurs und die Zinssätze blieben die gleichen in einem yearrsquos Zeit, dann würde der Handel eine Rendite von 3pct geben, wobei die Zinsdifferenz durch den Besitz der neuseeländischen Dollar gegenüber dem bezahlten Kreditaufnahme japanischen Yen verdient. Dieser Unterschied wird durch lsquorollingrsquo die Position jede Nacht erklärt, oder lsquotomnextrsquo als itrsquos genannt. Wenn ein Handel gerollt wird, schließt itrsquos zu einem vereinbarten Satz am Ende des Tages (genannt ein lsquoreval. rsquo, das für lsquorevaluationrsquo kurz ist) und re-instated mit einer kleinen Anpassung, die im Preis gemacht wird, um für die Rolle zu rechnen (die Differenz der Zinssätze). Für ein Intra-Tage-Handelssystem, das isnrsquot ein Faktor, wenn die Positionen sind flach über Nacht, dann gibt es keine lsquorollrsquo. Für ein längerfristiges Handelssystem, das Trades über Nacht hält, muss die Zinsdifferenz berücksichtigt werden, um die Ergebnisse korrekt zu berechnen. Mit einigen historischen Zinsdifferentiale sehr groß, kann dies einen dramatischen Unterschied machen, und wieder der Unterschied zwischen einem System profitabel oder anders sein, daher die lsquocarry tradesrsquo, die genau diese Unterschiede ausnutzen wollen. Allerdings, obwohl die Zentralbankraten fest und bekannt sein kann, wird die Gegenpartei in der Regel eine kleine Aufschlag auf dem lsquotomnextrsquo aufladen. Manchmal kann dies so viel wie mehrere Prozent. Daher ist es wichtig, sowohl die Zinsen und die Mark-up aus dem Broker wissen, um sie so gering wie möglich zu verhandeln und sie in alle Simulationen. Zeitzonen Wahrscheinlich ist der am meisten übersehene Faktor beim Umgang mit FX-Daten, dass Europa, die USA und Asien alle auf unterschiedlichen Zeitzonen arbeiten. Wenn wir eine lsquoopening brechen outrsquo-System für die London offenen Code, der eine der liquidesten Zeiten des Tages ist Code, dann sollten wir die lokale Zeit in London und nicht GMT. Obwohl die meisten Daten in GMT zur Verfügung gestellt werden, müssen Händler und damit Marktverhalten auf lokale Zeit arbeiten, so dass Tageslicht Einsparungen berücksichtigt werden müssen. Leider haben die USA etwas andere Termine, wenn sie beobachten DST und die meisten Asien doesnrsquot beobachten Tageslicht sparen, so itrsquos unmöglich, eine universelle Anpassung für die lokale Zeit in allen Sitzungen und Tage des Jahres zu machen. Daher muss man entweder die Daten an die lokale Zeit anpassen, für die Sitzung, die man am Handel interessiert, oder schreiben Sie eine Anpassung in den Code, abhängig von der Tageszeit und dem Datum, an dem die Order ausgeführt wird. Wenn zum Beispiel die Daten in GMT sind, dann schließen Sie eine Position am Ende des Tages in London, um 17 Uhr, wäre immer noch 5 Uhr im November als Ortszeit GMT. Allerdings, wenn der gleiche Handel im Juni getan wurde, schließt um 17 Uhr Ortszeit in London, wäre 4pm nach dem Zeitstempel der Daten, wie Daylight Savings in Kraft gewesen wäre. Synthetische Preise Wir wissen, dass die wichtigsten Währungspaare die liquidesten sind, wobei die besseren Preise diejenigen sind, die gegen den Dollar und den Euro gehandelt werden. Wenn wir also die Daten für diejenigen hatten, dann könnten wir die lsquocross-Ratenrsquo wie CHFJPY, GBPCAD etc. ableiten. Die eine Herausforderung hier ist natürlich, dass wenn wir 60 Minuten OHLC (Open, High, Low, Close) Für jede Stunde des Tages, und berechnete die implizierten lsquocrossesrsquo, dann würden wir nur wissen, die offene und schließen Sie genau für diese Stunden, da wir keine Möglichkeit zu wissen, dass die hohen oder niedrigen der einzelnen Komponenten aufgetreten ist (und fast sicher didnrsquot) at Die gleiche Zeit, innerhalb der Stunde. Allerdings ist itrsquos sicherlich eine brauchbare Methode, um eine zuverlässige Datenbank zu erstellen. Wenn wir stündliche Daten für die sieben Hauptwährungspaare, d. h. 8 Währungen, hätten, könnten wir einen synthetischen Preis aus diesen lsquocomponentsrsquo für die anderen 21 lsquocrossesrsquo berechnen. Zum Beispiel ist GBPJPY die GBPUSD-Rate multipliziert mit der USDJPY-Rate usw. Dies erzeugt einen relativ sauberen Satz von Daten für die Kreuze, aber nur ein Liniendiagramm, da die Kreuze keine genauen Höhen und Tiefen enthalten würden. D. h. man könnte kein Balkendiagramm skizzieren, was die Höhen und Tiefen jeder Stunde erfordern würde. Schlussfolgerung Historische FX-Daten sind eine absolute Voraussetzung, bevor sie sogar versuchen, ein robustes Devisenhandelssystem aufzubauen, aber es kann immer nur eine Annäherung sein, im Gegensatz zu den Futures-Märkten, die über eine zentrale Börse verfügen und keine Zinsen oder lsquorollsrsquo berücksichtigen Wo die Daten fast immer in der lokalen Austauschzeit geliefert werden. Der FX-Markt ist einfach zu zersplittert, um eine allgemein vereinbarte Reihe historischer Daten zu haben, und der Trend ist, dass der Markt zersplittert wird und nicht weniger, wobei die neuen elektronischen Plattformen jedes Jahr veröffentlicht werden, wobei einige eine Nische in bestimmten Währungspaaren schnitzen, Oder Zeitzonen. Historische Preisdaten vor der Dominanz von ECNs sind viel weniger genau als jüngere Daten und sind bestenfalls ein Durchschnittssatz, der für einen bestimmten Zeitraum gehandelt wird. Genaue Open, High, Low und Close (OHLC) Daten können einfach nicht vor den Tagen der ECNs existieren und existieren nicht, und seitdem (ca. Ende der 1990er Jahre) ist sie weitaus genauer und leichter verfügbar, kann aber immer noch ein Annäherung. (Tägliche Daten sind viel genauer, da die lsquoOHLCrsquo-Raten für ein bestimmtes Währungspaar zu einem bestimmten Zeitpunkt sind in der Regel vereinbart, vor allem für die lsquomajorsrsquo). Als algorithmische FX Trader, ist die beste Lösung, um eine gute Quelle von Daten zu finden und dann lsquocleanrsquo es so viel wie möglich, Querverweise auf die Kreuze und Majors, das Ausfüllen von Lücken und das Entfernen von Spikes. Dann müssen die Daten entweder in der Zeitzone, die man am Handel interessiert, in Rechnung gestellt werden, wenn das System irgendeine Zeit-Eingabe hat, oder es kann in den Code eines Systems selbst geschrieben werden. Schließlich, wenn itrsquos ein System, das viele Positionen für eine Reihe von Tagen oder häufig über Nacht hält, dann müssen die Rollen in die Simulationen faktorisiert werden. Es gibt viele Stücke von Software zur Analyse von Futures-Märkten, die für FX-Daten angepasst werden können, aber keine lsquooff der shelfrsquo bis heute bieten, soweit der Autor bekannt ist, die einzigartige Funktionalität erforderlich, um für solche einzigartigen Nuancen von FX Rechnung zu tragen. Alle diese Herausforderungen tragen wahrscheinlich zu dem relativen Mangel an erfolgreichen systematischen Händlern in der Devisengesellschaft bei, da sie eine große Liquidität und klare Kapazitäten für einen systematischen Handel haben. Bessere Software und Daten werden in Zukunft sicherer verfügbar sein, da FX weiter als Anlageklasse wächst. Der Autor selbst ist derzeit im Beta-Test eine Reihe von Software-Pakete und arbeitet mit einem Software-Unternehmen, um die einzigartige Funktionalität zum Testen von FX-Systemen, lsquooff der shelfrsquo, so itrsquos sicherlich etwas, das verfügbar sein wird, in der nahen Zukunft.